Kamis, 19 Januari 2017

breaking-news Bank of Canada mempertahankan suku bunga di level 0.50%.

Strategi Trading

Penggunaan Parabolic SAR untuk Exit level Secara Efektif


Ditulis oleh: Andian WidjayaPenggunaan Parabolic SAR untuk Exit level Secara Efektif
Rabu, 6 November 2013 10:40 WIB
Dibaca 10961

Monexnews- Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) adalah suatu metode analisa teknikal yang disusun oleh J. Welles Wilder Jr. dan mulai diperkenalkan pada tahun 1978 dalam buku New Concepts in Technical Trading Systems. Metode ini sangat berguna untuk menemukan potensi reversal pada pergerakan harga produk di pasar keuangan, seperti saham dan mata uang. Parabolic SAR  pada dasarnya adalah lagging indicator yang dapat digunakan untuk menentukan trailing stop loss serta titik masuk/keluar posisi, dengan mengacu pada tren harga dalam kurva parabolik yang mencerminkan tren kuat di pasar. Jika posisi Parabolic SAR berada di bawah harga running maka mengindikasikan tren bullish. Sementara bila posisinya berada di atas harga running maka mengindikasikan tren bearish.

Penggunaan umum Parabolic SAR sebagai indikator pencari poin masuk dan keluar sebenarnya mudah dimengerti dan diaplikasikan. Prinsipnya apabila titik Parabolic berpindah dari atas ke bawah harga running, maka menjadi sinyal untuk beli (buy). Sebaliknya jika titik tersebut berpindah dari bawah ke atas harga running, maka menjadi sinyal untuk jual (sell). Kendala paling pelik dari penggunaan Parabolic SAR muncul dalam kondisi pasar yang stabil atau terlalu sempit, yang membuat level masuk dan keluar posisi menjadi sempit pula. Sehingga nilai transaksi yang ditempatkan terkadang tidak mampu menutup jumlah spread dari suatu produk. Efektivitas Parabolic SAR paling terbukti ketika digunakan sebagai exit level, baik untuk menentukan stop loss maupun take profit, disertai pemakaian indikator teknikal lainnya sebagai entry level.

Rubrik Trading Strategy kali ini akan menjabarkan penggunaan suatu persilangan dari 2 Weighted Moving Average (WMA) dan Parabolic SAR untuk bertransaksi di pasar. Periode yang digunakan pada WMA adalah 5 dan 14. Sementara setelan Parabolic SAR yang diterapkan adalah standard step 0.02 dan maximum 0.2.

Implementasi

Berikut ini adalah ulasan tentang penerapan strategi yang simpel dengan cara menempatkan entry level berdasarkan persilangan (cross) WMA 5 dan 14. Apabila WMA 5 telah terkonfirmasi memotong WMA 14 ke atas, maka ambil posisi buy. Sebaliknya jika WMA 5 terkonfirmasi memotong WMA 14 ke bawah, maka ambil posisi sell. Syarat konfirmasi adalah setelah harga penutupan terbentuk. Sebelum mengambil posisi, perhatikan posisi Parabolic SAR. Pada umumnya arah perpotongan WMA mengarah ke level Parabolic SAR, yang berarti pergerakannya akan melawan tren Parabolic SAR. Dalam kondisi seperti ini, Parabolic SAR menjadi target level atau exit level pasar. Apabila terjadi sebaliknya, yakni arah perpotongan WMA menjauhi level Parabolic SA, berarti posisi kita searah dengan tren Parabolic SAR. Dalam kondisi seperti ini, peluang untuk profit menjadi lebih besar dan kita dapat keluar atau melikuidasi posisi saat harga yang naik, kembali turun menyentuh WMA 5. Atau kita dapat kembali menggunakan metode Parabolic SAR, yang memang biasanya mampu memberikan profit lebih besar.

Sebelum pengambilan posisi harus diperhatikan adalah spread produk transaksi, volatilitas pasar dan jarak harga penutupan dengan titik Parabolic SAR, yang pengaruhnya sangat besar terhadap hasil trading. Kondisi terbaik adalah ketika pasar bergerak fluktuatif dengan kisaran besar. Penerapannya sangat mudah yakni hanya dengan menghitung besarnya jarak antara titik Parabolic SAR ketika cross WMA terbentuk dan harga penutupan saat cross WMA terbentuk. Untuk produk dengan spread kecil seperti forex, perbedaan sebesar 20-30 poin cukup untuk dijadikan syarat masuk posisi. Sedangkan untuk produk dengan spread lebih besar, misalnya emas, sangat disarankan perbedaan 100 poin sebagai syarat untuk masuk posisi. Rekomendasi ini ditujukan supaya kita bisa menghindari exit level yang terlalu sempit dari posisi masuk.

Sama seperti penggunaan indikator teknikal lainnya, kita sangat disarankan untuk mempersiapkan level risiko atau tingkat kerugian yang wajar. Dalam penerapan indikator kali ini terdapat 3 level yang dapat digunakan sebagai alternatif stop loss yaitu:

  1. Titik Parabolic SAR sebagai level stop loss.
  2. Running price (harga berjalan) kembali menyentuh WMA 14 pada posisi loss.
  3. Level high/low dari candlestick pada saat cross WMA terbentuk.

Poin 1 dan 2 bisa saja menjadi exit level profit pada sebuah tren yang kuat, sedangkan poin 3 menjadi exit level yang fixed dari posisi buy/sell.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam transaksi:

  1. Selalu perhatikan jarak antara nilai Parabolic SAR dan harga penutupan di chart saat cross WMA terbentuk atau terkonfirmasi. Jangan lupa untuk memperhitungkan spread dan volatilitas harga saat pengambilan posisi.
  2. Posisi buy/sell yang menuju titik Parabolic SAR biasanya memberikan peluang untuk profit lebih cepat meskipun nilainya lebih kecil. Sedangkan posisi yang menjauhi titik Parabolic SAR pada umumnya memberikan peluang profit lebih besar tetapi untuk jangka waktu yang lebih lama.
  3. Ambil posisi hanya bila cross WMA telah terbentuk atau terkonfirmasi, jangan pada saat cross baru terbentuk, karena perubahan mungkin terjadi seiring pergerakan harga.
  4. Sedapat mungkin hindari transaksi menjelang dan setelah rilis data fundamental dengan impact tinggi karena akan mempengaruhi pergerakan pasar.

Indikator teknikal ini dapat digunakan pada hampir semua periode, meskipun lebih efektif diterapkan pada periode menengah di chart antara 15 menit dan 1 jam. Selalu ingat untuk membatasi kerugian dengan mematok level risiko yang dapat anda terima.

Silahkan melatih strategi trading anda pada platform online trading dengan mendaftar demo account di sini.


Gambar 1. Grafik 15 Menit XAUUSD

Keterangan gambar:

-          Garis hijau: WMA 5

-          Garis merah: WMA 14

-          Titik biru: Parabolic SAR 0.02, 0.2

Kirim Komentar Anda


Komentar

Tony Wardani 17 Juli 2014
Mas Andian, Kenapa saat crossing wma yg ketiga disebut bukan entry level? Tks.
Andian Widjaya 17 Juli 2014
Pak Tony, pada crow WMA ke-3 terjadi, close chart sangat dekat dengan titip parabolic SAR.
dimana pada bagian Implementasi, bila coross menuju titip parabolic SAR, maka parabolic SAR sebagai level target.
bila terlalu dekat, maka levelk take profit mungkin tidak cukup menutup spread & komisi yang terkena.
pada gambar, cross WMA ke-3 terbentuk, jarak antara parabolic SAR & closing candle tersebut dibawah minimum (20-30 pts), sehingga terlalu riskan untuk entry level.

Terima Kasih.