Kamis, 29 Juni 2017

Automated Trading

Anatomi Robot : Menggali Potensi Euro di Masa Krisis


Ditulis oleh: Albertus CKAnatomi Robot : Menggali Potensi Euro di Masa Krisis
Kamis, 10 Maret 2011 10:20 WIB
Dibaca 3795

Anatomi robot bisa menjadi asisten yang efektif dalam aktifitas trading investor. Algoritma pada robot trading sangat berguna sebagai alat bantu untuk melakukan analisa teknikal dan eksekusi posisi. Pada ilustrasi berikut ini, akan dijelaskan bagaimana algoritma robot mampu mengoptimalkan proses trading secara cepat dengan akurasi tinggi. Terutama pada transaksi mata uang Euro pasca keluarnya indikator-indikator fundamental. Antara lain, laporan mengenai langkah terperinci Uni Eropa dalam penyelamatan krisis Yunani, seraya pasar menantikan data ekonomi terbaru sektor retail sales Merika Serikat (AS).

 
Skenario :
 
Pada tanggal 13 Januari 2010, seorang trader di Jakarta telah menerima instruksi dari investornya untuk mengambil posisi Beli pada US Dollar terhadap Euro (Sell EURUSD). Dalam hal ini, sang investor telah memperhatikan benar kondisi fundamental US Dollar sejak 2009. Kendati mengalami pelemahan terhadap Euro, ia meyakini bahwa prospek jangka menengah US Dollar masih positif.
 
Meskipun demikian, rangkaian berita dan rumor terakhir yang beredar belum mendukung prospek US Dollar pada jangka pendek. EURUSD konsisten melonjak dari titik terlemah di level 1.3270. Prospek bearish EURUSD juga semakin terancam oleh keputusan bail out Yunani. Kepastian dari kawasan eropa langsung meredakan kekhawatiran pasar terhadap dampak krisis satu hari sebelumnya. Potensi penguatan Euro semakin jelas ketika pemerintah Yunani mengumumkan hasil lelang obligasi T-bills Greece sebesar 1.5 miliar Euro. Suntikan dana obligasi melampaui perkiraan terdahulu di angka 1.2 miliar Euro, sehingga menaikkan estimasi atas kemampuan Yunani mengurangi defisitnya.
 
Seorang analis memperkirakan langkah pejabat Uni Eropa selanjutnya akan mirip dengan langkah mantan Treasury Secretary AS, Henry Paulson, ketika melakukan penyelamatan terhadap Fannie Mae dan Freddie Mac di tahun 2008. Kala itu, Paulson lebih dulu mempublikasikan strategi bail out berupa rancangan paket penyelamatan untuk menenangkan market. Sedangkan paket itu sendiri baru diluncurkan dua hingga tiga bulan setelah pengumuman tersebut. Pejabat Uni Eropa kemungkinan akan menerapkan langkah serupa demi menjamin stabilitas pasar di tengah kondisi fundamental yang rentan.
 
Di antara semua sentimen fundamental penting, variabel yang dapat menentukan pergerakan jangka menengah Euro adalah data retail sales AS. Komponen ekonomi ini diprediksi membukukan angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Data penjualan ritel berperan sebagai parameter pemulihan ekonomi AS, disamping data tenaga kerja terakhir (yang menunjukkan peningkatan). Analis memandang bahwa reli EURUSD dapat berakhir, jika ekspektasi terhadap tingkat interest rate differential (perbedaan selisih bunga) Eropa dengan AS makin menyempit. Karena data retail sales yang positif akan mendorong The Fed untuk menaikkan suka bunga acuan lebih cepat dibandingkan Uni Eropa yang masih terkendala krisis fiskal kawasan.
 
Aset : Mata Uang EURUSD berada pada level 1.3588
 
Amanat : AveragingSell EURUSD hingga 6 lot dengan batasan level maksimal 1.3650, sebelum data retail sales dirilis pada hari Rabu, 14 Januari 2010.
 
Robot : Trader diberi amanat oleh investor untuk menggunakan kombinasi 3 robot, tergantung sifat harga pada hari Rabu tersebut. Robot tersebut diantara lain :
  • Spot Nitrosation EURUSD: strategy dari software house Kesef, yang menggunakan strategi Spanish Hill Climber. Robot ini melakukan averaging untuk mengikuti swing market yang berlawanan dengan trend sebelumnya. Sistem akan semakin aktif jika harga sudah bergerak dalam trend yang searah dengan posisi yang diambilnya. Sistem ini cocok digunakan ketika pengguna robot ingin lebih responsif menanggapi sifat harga yang sedang volatile dan memang berkeinginan melakukan averaging /scale posisi.
  •  Cytoplasmix NH EURUSD: pencari pola harga (price patterns) dengan menggunakan hitungan matematika kompleks dan efektif dalam menghasilkan sinyal breakout yang lebih jernih setelah 3 5 hari harga bergerak dalam range. Sistem ini sesuai untuk digunakan pada kondisi harga sideways sebelum berita dirilis, termasuk bila terdapat pola tersembunyi dalam harga. System akan mencari level harga yang tepat untuk open posisi.
  • Telpotitues: algoritma yang mengukur sentimen pasar sebagai indikasi optimisme atau pesimisme market. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengurangi distorsi harga. Secara intelligent, robot mengeksekusi level harga yang memiliki probability tertinggi. Volume transaksi, SL dan TP dapat disesuaikan sesuai kebutuhan individu.    
 
Trading : Sebagai bahan pertimbangan untuk menyeleksi robot yang akan digunakan dalam proses eksekusi, sang trader memberikan saran alternatif robot kepada investor. Rekomendasi trader berdasarkan pada peringkat terbaik kinerja robot. Dengan memperhitungkan faktor Reward, Risk, Performance dan Consistency robot dalam beradaptasi terhadap perubahan harga. Data tersebut didapat dari laporan transaksi hasil forwardtest/pengujian secara real time 3 bulan sebelumnya di account demo. Kalkulasi peringkat ditempuh melalui rumus :
 
(win% x Profit Factor) (1 win%) > 0
 
Kalkukasi rumus diatas menghasilkan nilai diatas nol yang dijadikan sebagai indikasi rating. Semakin tinggi peringkat/rating, maka semakin akurat pula kinerja system. Sehingga kombinasi algoritma yang digunakan dalam portfolio account investor akan lebih efisien. System dengan akurasi tinggi ini dapat disebut sebagai holy grail yang bersifat dinamis tergantung pada hasil nilai dari rumus diatas.
 
14.00 WIB : Terdapat indikasi peningkatan volume perdagangan pada pair EURUSD. Berdasarkan indikasi tersebut, trader mulai mengaktifkan 3 robot sesuai rencana agar dapat melakukan pembukaan posisi EURUSD sebelum mencapai level 1.3650.
 
14.16 WIB : Sesuai perkiraan, sedang terjadi gap down pada open London. Pada saat bersamaan, EURUSD masih meluncur (lihat gambar 1) dengan volume masih dibawah rata-rata. Mengindikasikan tingkat partisipasi pasar hanya mencapai 25%.
 
 
14.30 WIB : EURUSD telah jatuh 8 pips sejak open London, namun robot yang telah aktif belum membuka posisi. Volume masih turun dengan value 1.
 
14.32 WIB : EURUSD semakin anjlok, robot mulai membuka posisi secara pasif dari level 1.3618, 1.3619. Volume melonjak ke value 23.
 
14.42 WIB : Terjadi rebound EURUSD beberapa pips, robot secara aktif menambah 1 lot posisi di level 1.3621
 
17.55 WIB : Setelah rebound terbatas, market jatuh secara signifikan. Posisi sebelumnya mulai masuk ke teritori profit, namun robot masih menambah posisi 2 lot lagi di level 1.3608.
 
18.01 WIB : EURUSD membentuk new low intraday baru. Robot masuk posisi 1 lot terakhirnya di level 1.3607. Misi tercapai setelah keseluruhan robot telah mengeksekusi 6 lot posisi EURUSD di level harga yang berbeda-beda (lihat Gambar 2).
 
 
19.30 WIB : Data retail sales dirilis lebih tinggi 1.6% vs perkiraan 1.2%. Trader menonaktifkan robot untuk menerima sinyal baru pasca publikasi data. Keesokan harinya, investor melakukan take profit Euro yang berhasil ditutup pada level 1.3450 di hari Kamis 15 Januari 2010.

 

Kirim Komentar Anda


Komentar

afan septi robyanto 13 Januari 2012
kok di layar komputer saya gambar grafiknya gak pada keluar ya
umar ismail 9 Mei 2015
bingung