Senin, 21 Agustus 2017

Automated Trading

Berada Dalam Fase Market


Ditulis oleh: Albertus CKBerada Dalam Fase Market
Jumat, 8 April 2011 19:02 WIB
Dibaca 2970

 Psikologi Trading seperti kita ketahui ada beberapa diantaranya adalah perfeksionis, gambling, kerugian yang tidak perlu, ketidak beranian mengambil posisi open, dan sebagainya. Berbagai hal tadi adalah salah satu isu yang harus dihadapai seorang trader di pasar harian. Akibat faktor psikologis ini banyak trader yang ingin mencari trading sistem yang ideal untuk membatasi emosi serta psikologis, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan Expert Advisor (EA) yang terdapat di MetaTrader. Automatic trading dengan expert advisor pada dasarnya adalah pembukaan posisi secara formal yang dilakukan langsung oleh program.

Pro dan kontra mengenai sistem trading banyak sekali kita jumpai di luar sana. Contohnya saja perdebatan mengenai umur sistem trading MetaTrader atau yang biasa dikenal expert advisor yang rata-rata hanya bertahan 3 6 bulan, setelah itu kinerja nya mengalami penurunan. Sebut saja Magician EA, Steinitz EA, 10pipspro EA, Artemis Breakout EA, Bogie NN V8, Forex Autopilot EA, PointBreak EA, Shark EA, WSS EA sebenarnya berbagai EA tadi sudah bagus dan merupakan hasil pemikiran mendalam serta observasi panjang yang menghabiskan waktu, biaya dan energi yang tidak sedikit. Singkatnya pencipta EA membuat EA dari sistem mereka yang sudah terbukti profitable secara manual. Tapi karena siklus forex yang tidak sama sepanjang masa, memang harus selalu meng update parameter-parameter dan variabel-variabel yang ada pada EA. Cara yang paling efektif di semua jenis pendekatan Auto-trading adalah memahami bagaimana cara kerja Expert Advisor (EA), sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari tiap EA. Mendapatkan akses komunikasi dengan pencipta Expert Advisor langsung juga sangat penting, terutama ketika anda memiliki keraguan dan pertanyaan seputar perilaku EA di saat-saat tertentu.

Batasan utama dari sistem automatic trading adalah alat tersebut hanya efisien dalam kondisi market tertenu. Jika anda mengikuti sistem trend-following, maka alat tersebut tidak akan berguna pada jenis market yang bergerak tanpa trend, atau jika anda dilengkapi dengan sistem counter-trend, maka anda akan mengalami kerugian yang besar di jenis karakter market yang mengalami trend sangat kuat. Ada pepatah yang mengatakan anda tidak bisa mengharapkan lebih daripada yang dapat market berikan kepada anda. Inilah sebabnya salah satu elemen penting dari trading sistem adalah pilihan jenis market untuk ditransaksikan, perilaku market tersebut mesti sesuai dengan trading sistem anda, sayangnya tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin perilaku market tersebut tidak akan mengalami perubahan suatu saat nanti. Misalkan, anda bertransaksi dengan sistem trading yang mengikuti trend, sementara market nya sendiri memasuki sideways jangka panjang. Jika, dalam kondisi perubahan market seperti ini sementara anda masih mengikuti signal trading system yang mengikuti trend, seketika anda mendapatkan pergerakan bolak balik / ayunan, maka anda akan mengalami loss secara konstans. Secara ringkasnya begitu market berhenti dengan karakter trading sistem anda, maka bertransaksi dengan sistem seperti ini akan menghasilkan kerugian modal anda secara sistematis. Biasanya di tahap seperti ini seorang trader akan menyalahkan sistem yang buruk atas segala kerugian tersebut, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika sistem buruk dijalankan diperiode yang berbeda dan mulai menghasilkan keuntungan tapi pada orang lain. Akan menjadi cukup beralasan ketika bertransaksi dengan suatu sistem tertentu ketika market memang berkoresponden dengan sistem tersebut, dan mematikan sistem tersebut atau mengurangi volume open posisi nya di periode-periode tertentu, ketika market tidak lagi berkoresponden dengan sistem anda.
 
Bagaimanapun, bagaimana kita dapat mengetahui dengan tepat kapankah market sedang berkorespondensi dengan sistem trading kita atau tidak?? Jawabannya dapat dicari dari analisis kurva modal/capital. Ada beberapa metoda yang menganalisa efisiensi dari trading sistem dengan menggunakan perubahan kurva kapital kemudian dari basis analisa tersebut dapat digunakan untuk menyaring beberapa transaksi, yaitu resiko lebih dibatasi sesuai dengan setting seorang trader. Mengaplikasikan filter dalam basis analisa kurva kapital ditujukan untuk mengurangi resiko dan return suatu sistem secara simetris. Reduksi resiko secara simetris ini akan meningkatkan efisiensi dari suatu sistem dengan menurunkan tingkat return dan maximal drawdown dalam kaitannya dengan parameter kurva kapital. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menerapkan filter berbasis kurva kapital adalah dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 
%Win * Avg.Win = %Loss * Avg.Loss
 
Dimana :
  • %Win persentase transaksi yang menguntungkan;
  • Avg.Win nilai rata-rata transaksi yang menguntungkan;
  • %Loss persentase transaksi yang merug;
  • Avg. Loss nilai rata-rata transaksi yang merugi.

Sehingga akan didapatkan gambar grafik 1 dimana area dibawah kurva akan mengindikasikan strategi trading yang merugi sementara area diatas kurva adalah strategi trading yang menguntungkan.

Gambar.1. Kurva Zero Return.

 

 

Ada dua pertimbangan yang akan nampak : yang pertama trading sistem yang berlokasi diatas kurva Zero Return adalah yang lebih baik. Dan hal yang kedua, suatu trading sistem akan bermigrasi terus menerus diantara kurva zero return tersebut, kadang kala akan jatuh dibawah zero return. Migrasi ini merefleksikan perubahan perilaku market, dalam periode tertentu dimana sistem trading berkorespondensi baik dengan market, maka hasilnya akan berada tinggi diatas kurva, tapi suatu waktu sistem tersebut dapat juga menukik dibawah kurva jika sistem tersebut sudah tidak berkoreksponden baik dengan kondisi market.
 

            Sebelum memilih suatu trading sistem untuk digunakan dalam transaksi real, biasanya kita menginginkan parameternya (Avg.Win/Avg.Loss and %Win) untuk tetap berada pada jarak yang aman dari kurva zero return, sehingga jika terdapat fluktuasi tingkat return parameter ini tidak berada di area yang menghasilkan loss melulu.

Gambar. 2. Zero Return Curve dan Safety Curve.

 

 

Mari kita pertimbangkan bagaimana kita dapat menggunakan area yang dideteksi sebagai kurva aman untuk mengaplikasikan strategi trading dalam cara yang paling optimal. Secara teoritis, ketika menemukan hasil dari suatu trading sistem dalam area diatas atau dibawah Safety curve, kita dapat menentukan volume suatu posisi yang akan dibuka dengan cara berikut :
  1. Untuk membuka posisi dengan size yang paling besar.
  2. Membuka posisi sesuai dengan proporsi money management
  3. Atau tidak membuka posisi sama sekali.

Alternatif lainnya, anda dapat kembangkan sendiri. Hal yang perlu diingat adalah kita hanya tertarik pada area transaksi yang relatif safe atau tidak dalam area tersebut. Misalnya, membuka posisi hanya ketika berada diatas safety curve, atau kombinasi lainnnya. Seorang trader dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya, yang jelas akan dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan analisis yang lengkap dari seluruh strategi dengan fitur tambahannya. Bagaimanapun mengumpulkan informasi seperti ini sangatlah penting dan dapat berguna, sehingga secara praktiknya anda akan menemukan strategi Money Management anda sendiri. Anda perlu menyadari dengan jelas bahwa seorang trader tidak harus melakukan transaksi dengan cara yang sama persis setiap saat, selalu pertimbangkan fase-fase di market serta korelasinya terhadap metoda trading anda sendiri, dan bersikaplah lebih fleksibel agar anda mendapatkan return yang tinggi sambil menghindari resiko yang tidak perlu.

Silahkan melatih strategi trading anda pada platform online trading dengan mendaftar demo account di sini.

Kirim Komentar Anda


Komentar