Kamis, 30 Maret 2017

breaking-news GDP AS Q4 direvisi naik menjadi 2.1%, Klaim Penganguran turun menjadi 258K.

Automated Trading

Kategori Robot Trading


Ditulis oleh: Albertus CKKategori Robot Trading
Kamis, 10 Maret 2011 13:45 WIB
Dibaca 5389

Dalam dunia investasi, terdapat sebuah rule penting bagi investor yang berbunyi Diversify your investment, Dont put all your egg in one basket!. Makna dari slogan tersebut dapat diimplementasikan dalam pembagian aset investasi ke dalam portfolio dengan strategi trading yang berbeda-beda. Metode diversifikasi ini merupakan prinsip dasar dari teknik manajemen resiko. Penyebaran alokasi aset ke dalam strategi trading yang bervariasi bisa meminimalisir resiko kerugian. Karena nilai total investasi tidak akan langsung terkena imbas fluktuasi dari satu strategi. Ketika suatu strategi Anda mengalami kegagalan, strategi lain bisa menutup marjin kerugian, atau bahkan membuka kran keuntungan. 

Apabila prinsip utama di atas dapat dipahami, kini saatnya Anda melontarkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana cara menentukan portfolio yang bagus? Portfolio yang baik memiliki karakteristik balance. Artinya kinerja portfolio tersebut konsisten dalam menghasilkan profit yang tidak terlalu tajam atau loss yang terlalu dalam. Idealnya, ketika performa satu atau dua strategi kurang bagus (karena dinamika kondisi pasar), maka strategi lainnya bisa melindungi nilai aset Anda. Profit yang tinggi memang terdengar menarik, tapi strategi tersebut berarti mengandung resiko tinggi pula.

Untuk membuat portfolio yang seimbang, Anda harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kategori dari masing-masing strategi:
 
·  Kategori 1 : Short Term merupakan strategi membuka dan menutup transaksi di hari yang sama. Robot tidak mencari pergerakan harga yang besar, sejumlah ratusan poin.
 
·  Kategori 2 : Medium to Long Term strategi robot seperti ini biasanya bersifat trend following. Robot akan mencari dan mencoba ikuti trend serta mengeksploitasi profit sebanyak mungkin dari trend tersebut.
 
·  Kategori 3 : Grid Trading kategori ini relatif tidak banyak menggunakan analisis market, tapi memakai kalkulasi matematis. Misalnya setelah bergerak tidak karuan, harga cenderung berbalik kembali ke titik ekuilibriumnya. Terdapat hitungan matematis untuk mengeksploitasi kondisi market seperti ini.
 
·Kategori lain: terdapat juga robot yang memiliki metode diluar 3 kategori tadi. Misalnya dengan mengkolaborasi data-data fundamental, swing trading, high-frequency trading dsb.
 
Kunci dalam membuat portfolio seimbang adalah dengan memilih satu atau dua strategi pada masing-masing kategori. Kemudian dikombinasikan ke dalam satu portfolio. Sebaiknya jangan lupa untuk menyeimbangkan resiko dari tiap strategi.
 
Dengan menggunakan robot automatic forex, penentuan resiko menjadi serba otomatis. Robot menentukan sendiri volume lot dan stoploss tanpa intervensi user. Pengguna alat bantu ini hanya perlu melakukan setting sekali saja di awal pemasangan. Supaya robot mengetahui seberapa besar resiko yang kita hendaki ketika beroperasi sendiri.
 
Cara mengidentifikasi strategi robot dengan kategori diatas adalah sebagai berikut :
 
Short Term ST
 
Hasil pengujian strategi berdasarkan laporan backtest, account statement hingga Anda akan melihat satu atau beberapa ciri berikut :
  1. Target profit biasanya hanya beberapa poin. Misalnya transaksi ditutup setelah 5 poin, 15 poin, dst
  2. Jarak cut loss point biasanya melampaui target profit (5x hingga 10x dari target profit)
  3. Transaksi dibuka & ditutup pada hari yang sama
  4. Bekerja di timeframe di bawah 1 jam (H1)
 
 
Gambar 1 menunjukkan ciri-ciri account statement memakai strategi short term scalping. Perhatikan target profit yang kecil (16 poin) maupun daerah kotak berwarna merah di area tanggal opening dan closing transaksi. Tampak adanya indikasi beberapa transaksi yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama.
 
Medium to Long Term - (MT)
 
Hasil pengujian strategi berdasarkan laporan backtest, account statement, hingga Anda akan melihat satu atau beberapa ciri berikut :
 
  1. Target profit biasanya lebih dari 30 50 poin
  2. Transaksi terbuka lebih dari 1-2 hari
  3. Robot bekerja pada timeframe yang lebih tinggi dari H1 (1 jam)
 
 
 

 

Gambar 2 Tipikal transaksi account statement dengan menggunakan strategi medium/long term
 
Grid Trading (GT)
 
Anda akan menemukan satu atau lebih ciri-ciri berikut pada strategi ini:
 
  1. Terdapat beberapa transaksi sekaligus yang ditutup pada saat bersamaan
  2. Terdapat sederet transaksi yang memiliki jarak poin identik satu sama lain. Misalnya, setiap transaksi terbuka dengan jarak masing-masing 30 poin.
  3. Jika anda memperhatikan laporan (setidaknya beberapa bulan), maka anda akan menemukan suatu transaksi yang terbuka. Jumlah transaksi ini kadang lebih dari satu minggu atau floating dalam sebulan.
 
 
 

 

Gambar 3 Tipikal transaksi account statement yang menggunakan strategi Grid Trading. Perhatikan grup transaksi yang ditutup pada saat bersamaan (di dalam kotak merah).
 
 
 

 

Gambar 4 Grafik balance dari account menggunakan strategi grid trading juga memiliki ciri-ciri pertumbuhan account yang stabil, ditandai dengan lonjakan ke bawah dalam lingkaran hijau. Jurang jebakan strategi terlihat ketika Anda menemui situasi pasar yang memicu lonjakan ke bawah terlalu besar. Sehingga akan memakan profit yang sudah dikumpulkan selama sebulan penuh.
 
Silahkan melatih strategi trading anda pada platform online trading dengan mendaftar demo account di sini.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirim Komentar Anda


Komentar

Nurjaya 23 Maret 2011
Artikel yang sangat berguna bagi kita para newbie dan lanjutan, thanks for monexnews.
Afarahim 13 Desember 2011
Teori yang bermanfaat menberikan pencerahan, Thanks for monexnews
hasibuan 8 November 2012
salam sukses buat monex
saya seorang newbie...
saya mau tanya: gambar nya kok gak kelihatan ya dilaptop saya?
yustinus saputra 3 Desember 2013
mq4nya ga ada contohnya :( trus kapan monexnews lengkap bisa diakses dari ipad?